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BEkk gArCh

麻烦问一下,你这个结果使用eviews做出来的么?

BEEK估计结果很多都是有问题的 容易陷入到局部最优解 这个问题不好解决

open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csvdata(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2system(model=var1)variables R1 R2lags 1det constantend(system)garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=...

这个要编程完成,非常麻烦的,我会做

均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!

菜鸟就不建议做bekk模型了,这个对你来说很复杂的,需要编程完成

要编程完成的,内容非常多

你好,很高兴为你解答 用Eviews6可以做该模型 希望我的回答对你有所帮助,如果满意请设置为最佳答案,谢谢

garch-bekk检验比较复杂的,需要大量编程完成

用ucsd包里的full_bekk_mvgarch,残差对之前残差的回归中,之前残差的系数是否显著,如果显著就有GRACH。 自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)又提出了GARCH模型,GARCH模型是一个专门针对金

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