hyfm.net
当前位置:首页 >> BEkk gArCh >>

BEkk gArCh

麻烦问一下,你这个结果使用eviews做出来的么?

均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!

BEEK估计结果很多都是有问题的 容易陷入到局部最优解 这个问题不好解决

open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csvdata(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2system(model=var1)variables R1 R2lags 1det constantend(system)garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=...

你好,很高兴为你解答 用Eviews6可以做该模型 希望我的回答对你有所帮助,如果满意请设置为最佳答案,谢谢

garch-bekk检验比较复杂的,需要大量编程完成

菜鸟就不建议做bekk模型了,这个对你来说很复杂的,需要编程完成

参考Ruey S.Tsay的金融时间序列分析 或者Brooks 金融计量经济学导论 里边介绍的很详细 如果您对我的回答有不满意的地方,还请您继续追问; 答题不易,互相理解,互相帮助!

要编程完成的,内容非常多

这个要编程完成,非常麻烦的,我会做

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com