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样本协 矩阵

http://wenku.baidu.com/view/e5aa43d6195f312b3169a5b2.html 这个文档逐步逐步教的,有例子

离差矩阵即协方差矩阵。在统计学与概率论中,协方差矩阵是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的协方差。是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。 假设 X 是以 n 个标量随机变量组成的列向量,并且μk 是其第k个元素的期望值,即,μk =...

看看这里 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE%E7%9F%A9%E9%98%B5

夏普比率的计算公式是: 夏普比率 = 实际回报率 / 回报率的标准差 Sharpe ratio = Excess return / Standard deviation

先写出协方差矩阵s,再调用eig(s)这个库函数, 调用方法:[ev,ed]=eig(s). ed为特征值矩阵,ev特征向量矩阵, 排列顺序:从低阶到高阶. s=[2291.333 1340 1934 2523.333 1245.333 2482; 1340 956.6667 1596 1401.333 883.3333 1480;1934 1596 4281...

样本协方差阵怎么生成?先将数据X标准化,X为m行n列,然后自己转制乘上自己X‘X,除以自由度n-1

用软件求啊,MATLAB功能很强大,甚至EXCLE也能求的,不会命令的话,打开帮助菜单搜索下就可以找到

opencv的cvCalcCovarMatrix函数是用来计算图像协方差矩阵的。

mu1=[-1,2]; Sigma2=[1 1; 1 3]; % 输入均值向量和协方差矩阵 [X,Y]=meshgrid(-3:0.1:1,-2:0.1:4); xy=[X(:) Y(:)]; %产生网格数据 p=mvnpdf(xy,mu1,Sigma2); P=reshape(p,size(X)); %求取联合概率密度 surf(X,Y,P)

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