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样本协 差矩阵

1、协方差矩阵中的每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij就是反映的随机变量Xi, Xj的协方差。2、协方差是反映的变量之间的二阶统计特性,如果随机向量的不同分量之间的相关性很小,则所得...

离差矩阵即协方差矩阵。在统计学与概率论中,协方差矩阵是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的协方差。是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。 假设 X 是以 n 个标量随机变量组成的列向量,并且μk 是其第k个元素的期望值,即,μk =...

http://wenku.baidu.com/view/e5aa43d6195f312b3169a5b2.html 这个文档逐步逐步教的,有例子

看看这里 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE%E7%9F%A9%E9%98%B5

这个其实,基本上,就是从协方差矩阵的定义来的。 协方差矩阵,基本上,就是向量 (X - μ) 与其转置相乘,然后求期望,而期望就是个加权平均而已。这样的东西,从线性代数上讲,基本上全是半正定的。 为了看清楚,我们一步一步来,见下图(一定要...

夏普比率的计算公式是: 夏普比率 = 实际回报率 / 回报率的标准差 Sharpe ratio = Excess return / Standard deviation

mu1=[-1,2]; Sigma2=[1 1; 1 3]; % 输入均值向量和协方差矩阵 [X,Y]=meshgrid(-3:0.1:1,-2:0.1:4); xy=[X(:) Y(:)]; %产生网格数据 p=mvnpdf(xy,mu1,Sigma2); P=reshape(p,size(X)); %求取联合概率密度 surf(X,Y,P)

C=cov(a)求协方差 R=corrcoef(a)求相关系数

大概是因为两种用的公式不一样。 因为你不可能根据样本得到协方差矩阵, 而只能根据样本做一个估计, 既然是估计那么当然有多种公式都是可行的, 而不能说哪一种就一定错

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